Preismodellierung und Derivatebewertung im Strommarkt - Theorie und Empirie
Jan Seifert
Strommärkte zeichnen sich durch eine sehr komplexe Strompreischarakteristik aus, die besondere Anforderungen an das Risikomanagement von Energiekonzernen stellt. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Preismodellierung sowie Derivatebewertung im Strommarkt. Kernpunkte sind dabei die Beschreibung und Schätzung von Preissprüngen, eine einheitliche Kalibrierung an Spot-und Derivatemärkten sowie die Auswirkungen des Emissionszertifikatehandels auf die Strompreischarakteristik.
کال:
2010
خپرندویه اداره:
KIT Scientific Publishing
ژبه:
german
صفحه:
232
ISBN 10:
3866445172
ISBN 13:
9783866445178
فایل:
PDF, 6.85 MB
IPFS:
,
german, 2010